Для этого они должны быть в одном секторе и достаточно близко друг от друга (максимум 4 клетки в режиме карты сектора). Покупаешь на верфи "сборочный комплект" и выкидываешь его в секторе, в меню указываешь какие станции ты хочешь соединить.
Как интересно, я даже и не знал Вот дела.. Теперь можно продать кучу транспортников.