Так сейвы сохраняются в Documents and Settings а не в Мои документы.
Изначально путь для сохранения выглядит так: C:\Documents and Settings\%Username%\Мои документы Вот эту папку "Мои документы" и нужно перенести. В висте и Вин7 это делается правым кликом и выбором опции "Перенести в другое место" (или что-то в этом духе) в ХР не помню уже, но при необходимости могу найти.
Нашел. во вкладке "Другие места" правый клик на "Мои документы" и в свойствах есть кнопка "Перенести". Желательно, чтоб путь был исключительно латиницей.